2025-8-8-Revision-Claude

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	Foreign Large Cap Equities	20%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	20%
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	17%
DODIX Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	15%
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	12%
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	11%
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-8-8-Revision-Claude и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025-8-8-Revision-Claude на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.80% с начала года и доходность в 9.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2025-8-8-Revision-Claude	-2.03%	-0.25%	7.80%	8.57%	19.89%	15.07%	7.80%	9.85%
Активы портфеля:
DODIX Dodge & Cox Income Fund	-0.47%	-0.70%	-0.12%	0.39%	5.93%	4.98%	1.13%	2.86%
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund	-1.28%	2.23%	9.86%	11.11%	21.81%	17.80%	10.49%	11.97%
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	-0.47%	-0.69%	0.95%	1.05%	5.04%	3.71%	0.95%	2.54%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	-2.63%	-0.08%	8.41%	8.46%	24.51%	21.49%	13.36%	15.21%
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund	-1.99%	0.42%	13.94%	14.10%	31.44%	20.24%	11.46%	12.78%
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	-2.40%	0.01%	12.21%	12.02%	25.46%	15.97%	6.74%	10.95%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	-3.58%	-2.25%	10.42%	12.83%	26.28%	17.85%	7.66%	9.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-8-8-Revision-Claude закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.90%	2.25%	-4.84%	6.59%	2.62%	-1.58%							7.80%
2025	2.98%	0.08%	-2.59%	-0.46%	3.53%	3.60%	0.65%	3.02%	2.16%	0.72%	0.99%	0.67%	16.28%
2024	-0.33%	2.81%	3.02%	-3.44%	3.32%	0.44%	3.37%	1.79%	1.89%	-1.85%	4.16%	-3.07%	12.38%
2023	5.87%	-2.79%	0.97%	0.77%	-2.03%	4.75%	2.86%	-2.53%	-3.72%	-2.83%	7.11%	5.33%	13.72%
2022	-3.41%	-1.39%	0.75%	-5.88%	0.79%	-6.81%	6.11%	-3.09%	-8.10%	5.80%	6.44%	-3.42%	-12.80%
2021	-0.17%	2.56%	2.60%	3.38%	1.43%	0.65%	0.64%	1.58%	-2.96%	3.83%	-2.24%	3.53%	15.59%

Метрики бенчмарка

2025-8-8-Revision-Claude has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.69, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2010.

This portfolio participated in 77.81% of S&P 500 Index downside but only 71.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.69 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.68%

Бета: 0.69

R²: 0.93

Участие в росте: 71.53%

Участие в снижении: 77.81%

Комиссия

Комиссия 2025-8-8-Revision-Claude составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HLIEX

JPMorgan Equity Income Fund

DODIX

Dodge & Cox Income Fund

VSEQX

Vanguard Strategic Equity Fund

VAIPX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

VSMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-8-8-Revision-Claude имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-8-8-Revision-Claude и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.17	1.94	+0.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.02	2.63	+0.39
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.35	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.97	2.59	+0.38
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.71	11.84	+0.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DODIX Dodge & Cox Income Fund	23	1.31	1.93	1.23	1.69	5.08
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund	65	2.21	3.14	1.40	3.26	12.46
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	28	1.31	1.97	1.23	2.16	6.88
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	59	2.13	2.87	1.39	2.91	13.54
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund	69	2.18	3.03	1.38	4.36	16.75
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	45	1.64	2.35	1.29	3.01	11.09
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	42	1.83	2.47	1.34	2.38	9.33

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025-8-8-Revision-Claude имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.17
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-8-8-Revision-Claude за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.20%	4.56%	5.18%	2.95%	3.60%	3.69%	2.11%	2.57%	3.49%	2.56%	2.61%	2.80%
Активы портфеля:
DODIX Dodge & Cox Income Fund	4.29%	4.23%	4.24%	3.86%	2.19%	3.23%	4.66%	3.63%	3.43%	3.03%	3.25%	3.09%
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund	9.84%	10.81%	14.41%	2.77%	3.67%	3.33%	1.82%	2.78%	5.12%	2.47%	2.45%	2.73%
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	4.52%	4.74%	4.17%	4.31%	8.45%	5.13%	1.38%	2.29%	3.12%	2.41%	3.49%	0.88%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.04%	1.12%	1.24%	1.45%	1.68%	1.24%	1.53%	1.87%	2.05%	1.78%	2.02%	2.10%
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund	9.79%	11.16%	11.36%	6.11%	11.77%	21.36%	1.77%	2.92%	10.34%	7.05%	3.13%	12.28%
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	1.21%	1.33%	1.30%	1.56%	1.54%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.49%	1.48%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	2.72%	3.15%	3.33%	3.22%	3.04%	3.05%	2.10%	3.04%	3.16%	2.73%	2.93%	2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-8-8-Revision-Claude показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка 2025-8-8-Revision-Claude составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.00%март 2020 г.	1mo 9d	5mo 6d	6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.37%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-15.92%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 16d	9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.01%дек. 2018 г.	10mo 29d	3mo 12d	1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.57%февр. 2016 г.	8mo 25d	5mo 4d	1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.18	1.16	1.13	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2025-8-8-Revision-Claude с S&P 500 Index

Корреляция 2025-8-8-Revision-Claude с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFIAX: 1.00, а самая низкая у VAIPX: -0.08.

-0.08

-0.00

0.81

0.87

0.89

0.89

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-8-8-Revision-Claude. Самая высокая корреляция с портфелем у VFIAX: 0.95, а самая низкая у VAIPX: 0.01.

0.01

0.09

0.89

0.92

0.93

0.94

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DODIX	VAIPX	VTIAX	HLIEX	VSMAX	VSEQX	VFIAX
DODIX	1.00	0.75	0.07	-0.04	0.01	-0.00	-0.00
VAIPX	0.75	1.00	-0.02	-0.11	-0.07	-0.08	-0.08
VTIAX	0.07	-0.02	1.00	0.76	0.76	0.77	0.81
HLIEX	-0.04	-0.11	0.76	1.00	0.86	0.87	0.89
VSMAX	0.01	-0.07	0.76	0.86	1.00	0.98	0.87
VSEQX	-0.00	-0.08	0.77	0.87	0.98	1.00	0.89
VFIAX	-0.00	-0.08	0.81	0.89	0.87	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 нояб. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-8-8-Revision-Claude

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-8-8-Revision-Claude есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации