Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-8-8-Revision-Claude и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
2025-8-8-Revision-Claude на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.77% с начала года и доходность в 9.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025-8-8-Revision-Claude | 0.64% | -2.54% | 0.77% | 2.78% | 15.80% | 12.96% | 7.32% | 9.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.65% | -2.29% | 3.43% | 7.20% | 28.80% | 15.89% | 7.55% | 8.98% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.72% | -3.44% | -3.66% | -1.51% | 17.36% | 18.55% | 11.91% | 14.12% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 0.20% | -3.28% | 1.82% | 4.79% | 13.12% | 14.43% | 10.27% | 11.41% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.62% | -3.48% | 2.53% | 3.42% | 18.12% | 13.24% | 5.47% | 10.56% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | -0.13% | -1.16% | 0.22% | 0.10% | 2.94% | 3.04% | 1.31% | 2.54% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.08% | -1.41% | 0.12% | 0.94% | 5.09% | 5.01% | 1.40% | 3.06% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.07% | -2.01% | 2.83% | 5.01% | 24.33% | 16.92% | 10.38% | 11.93% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-8-8-Revision-Claude закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 2.25% | -4.84% | 0.64% | 0.77% | ||||||||
| 2025 | 2.98% | 0.08% | -2.59% | -0.46% | 3.53% | 3.60% | 0.65% | 3.02% | 2.16% | 0.72% | 0.99% | 0.67% | 16.28% |
| 2024 | -0.33% | 2.81% | 3.02% | -3.44% | 3.32% | 0.44% | 3.37% | 1.79% | 1.89% | -1.85% | 4.16% | -3.07% | 12.38% |
| 2023 | 5.87% | -2.79% | 0.97% | 0.77% | -2.03% | 4.75% | 2.86% | -2.53% | -3.72% | -2.83% | 7.11% | 5.33% | 13.72% |
| 2022 | -3.41% | -1.39% | 0.75% | -5.88% | 0.79% | -6.81% | 6.11% | -3.09% | -8.10% | 5.80% | 6.44% | -3.42% | -12.80% |
| 2021 | -0.17% | 2.56% | 2.60% | 3.38% | 1.43% | 0.65% | 0.64% | 1.58% | -2.96% | 3.83% | -2.24% | 3.53% | 15.59% |
Метрики бенчмарка
2025-8-8-Revision-Claude: годовая альфа составляет 0.78%, бета — 0.69, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 30.11.2010.
- Портфель участвовал в 77.99% снижения S&P 500 Index, но только в 72.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 72.31%
- Участие в снижении
- 77.99%
Комиссия
Комиссия 2025-8-8-Revision-Claude составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-8-8-Revision-Claude имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.37 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.43 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 86 | 1.86 | 2.44 | 1.37 | 2.62 | 10.15 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 50 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.30 |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 36 | 0.91 | 1.32 | 1.20 | 1.20 | 5.10 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 41 | 0.92 | 1.42 | 1.19 | 1.43 | 6.14 |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 20 | 0.68 | 0.95 | 1.12 | 1.00 | 3.00 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 49 | 1.10 | 1.57 | 1.20 | 1.85 | 5.42 |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 66 | 1.26 | 1.83 | 1.26 | 1.87 | 8.89 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-8-8-Revision-Claude за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.46% | 4.56% | 5.18% | 2.95% | 3.60% | 3.69% | 2.11% | 2.57% | 3.49% | 2.56% | 2.61% | 2.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.66% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.27% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.85% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025-8-8-Revision-Claude показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка 2025-8-8-Revision-Claude составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -20.37% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -15.92% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -14.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -13.57% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DODIX | VAIPX | VTIAX | HLIEX | VSMAX | VSEQX | VFIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| DODIX | -0.01 | 1.00 | 0.75 | 0.06 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.08 |
| VAIPX | -0.09 | 0.75 | 1.00 | -0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | 0.01 |
| VTIAX | 0.81 | 0.06 | -0.02 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| HLIEX | 0.89 | -0.05 | -0.11 | 0.76 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| VSMAX | 0.87 | -0.00 | -0.07 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.93 |
| VSEQX | 0.89 | -0.01 | -0.08 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VFIAX | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.08 | 0.01 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |