GE_2025_10_29

График показывает рост $10,000 инвестированных в GE_2025_10_29 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.48%, а средняя месячная доходность — +8.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GE_2025_10_29 закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.3%.

GE_2025_10_29: годовая альфа составляет 175.27%, бета — 1.95, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 25.02.2025.

• Портфель участвовал в 1083.97% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -34.57%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 175.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.95 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия GE_2025_10_29 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GE_2025_10_29 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GE_2025_10_29 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 6.07
• За всё время: 4.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GE_2025_10_29 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GE_2025_10_29 показал максимальную просадку в 26.19%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка GE_2025_10_29 составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.