PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZWT.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%22.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и ZCN.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.29

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.89

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.22

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

14.47

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.29

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и ZCN.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-37.18%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-11.02%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-16.25%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-4.29%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.80%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.46%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и ZCN.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.62%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

10.90%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

15.29%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

13.01%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

14.96%

+8.20%