Сравнение ZWT.TO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
ZWT.TO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | -6.29% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -31.60% | 22.78% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -4.99% | 18.89% | 32.08% | 52.58% | -22.58% | 30.19% |
Разные валюты инструментов
ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -4.99%.
ZWT.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWT.TO и XLK
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
XLK
Сравнение ZWT.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWT.TO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.68 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWT.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ZWT.TO и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и XLK
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 5.09% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и XLK
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки XLK в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWT.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -82.05% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -15.92% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -33.56% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -11.04% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -35.17% | +26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.98% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и XLK
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.88% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.00% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 16.30% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 26.73% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 23.13% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.88% | +0.28% |