PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWC.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZWC.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.38%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

ZWC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.38%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.26%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZWC.TO и ZLB.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZWC.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.48

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

1.99

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.57

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

8.71

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.59

Корреляция

Корреляция между ZWC.TO и ZLB.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.72%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWC.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-33.96%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.53%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-13.04%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.08%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.51%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и ZLB.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWC.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.64%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.64%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.52%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

9.57%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

12.19%

+2.85%