Сравнение ZWH.TO с ZAG.TO
ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. ZWH.TO is actively managed, while ZAG.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWH.TO returned 9.93%/yr vs 1.68%/yr for ZAG.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ZWH.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 9.93% против 1.68% соответственно.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 0.19% | 17.18% | 0.10% | 5.95% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ZWH.TO and ZAG.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.02 |
Over the past year, ZWH.TO and ZAG.TO have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZWH.TO и ZAG.TO
Секторы
ZWH.TO
ZAG.TO
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Здравоохранение
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Финансовые услуги
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Энергетика
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Коммунальные услуги
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Промышленность
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Недвижимость
ZWH.TO
ZAG.TO
Сырьевые материалы
ZWH.TO
ZAG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
ZAG.TO
Сравнение ZWH.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.06 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 2.48 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.67 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.12 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.45 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWH.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -18.03% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.79% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -5.42% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -15.77% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -18.03% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.09% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.54% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.19% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и ZAG.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.68% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 3.43% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 4.45% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 6.58% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 7.11% | +7.73% |
Сравнение комиссий ZWH.TO и ZAG.TO
ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZWH.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.
ZWH.TO is categorized as Derivative Income, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор