PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWH.TO с FIE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. ZWH.TO is actively managed, while FIE.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWH.TO returned 9.93%/yr vs 11.97%/yr for FIE.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FIE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции ZWH.TO уступали акциям FIE.TO по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.97% соответственно.

ZWH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
6.36%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.94%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.93%

FIE.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.58%
1 год
32.54%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		13.44%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		9.66%28.28%27.54%12.58%-14.35%29.02%1.33%18.97%-9.12%12.01%

Correlation

The correlation between ZWH.TO and FIE.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.51

The correlation between ZWH.TO and FIE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWH.TO и FIE.TO

Секторы
ZWH.TO
FIE.TO

Технологии

28.4%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Финансовые услуги

12.0%
94.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

9.0%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Недвижимость

4.2%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

ZWH.TO
28.4%
FIE.TO

-

Здравоохранение

ZWH.TO
12.6%
FIE.TO

-

Финансовые услуги

ZWH.TO
12.0%
FIE.TO
94.1%

Потребительский защитный сектор

ZWH.TO
9.4%
FIE.TO

-

Энергетика

ZWH.TO
9.0%
FIE.TO

-

Коммунальные услуги

ZWH.TO
6.5%
FIE.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWH.TO
6.3%
FIE.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWH.TO
5.2%
FIE.TO

-

Промышленность

ZWH.TO
4.7%
FIE.TO

-

Недвижимость

ZWH.TO
4.2%
FIE.TO
5.9%

Сырьевые материалы

ZWH.TO
1.7%
FIE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

ZWH.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.88

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
5.68

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.73

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

23.64

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIE.TO равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.88

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и FIE.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWH.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-42.24%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-5.70%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-10.70%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-22.93%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-42.24%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.28%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.87%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.38%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и FIE.TO

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWH.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.99%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.21%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

8.43%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

10.45%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.04%

+0.80%

Сравнение комиссий ZWH.TO и FIE.TO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FIE.TO в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.47%4.81%5.84%6.98%7.31%5.85%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		5.78%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Часто задаваемые вопросы

ZWH.TO and FIE.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.

ZWH.TO is categorized as Derivative Income, while FIE.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.85% for FIE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор