Сравнение ZWH.TO с AVGY.TO
ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZWH.TO returned 26.94% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 3.79% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between ZWH.TO and AVGY.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
AVGY.TO
Сравнение ZWH.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.91 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 6.72 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.76 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.83 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWH.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -28.78% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -28.50% | +22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -12.41% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -8.44% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 12.31% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.44%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 18.51% | -15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 35.65% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 47.07% | -37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 52.24% | -40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 52.24% | -37.40% |
Сравнение комиссий ZWH.TO и AVGY.TO
ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZWH.TO and AVGY.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.
They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор