PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

ZWG.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%7.43%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и UTES.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.13

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.80

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.72

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.31

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.13

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.44

-0.97

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и UTES.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и UTES.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-10.19%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.29%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.25%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.63%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.99%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и UTES.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.81%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.67%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

10.82%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

10.99%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

10.99%

+38.06%