PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

ZWG.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.38%17.19%120.26%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZGLD.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и ZWB.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

3.56

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

4.60

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.73

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

5.45

-4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

21.91

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.56

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и ZWB.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-39.36%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.10%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-25.26%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.89%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.61%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.01%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и ZWB.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.90%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.24%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.42%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

12.44%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

15.63%

+33.42%