PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

ZWG.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%5.50%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZGLD.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и JEPI.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.31

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.51

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.37

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.18

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и JEPI.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-14.36%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.77%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.55%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.44%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и JEPI.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) имеют волатильность 3.89% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.75%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.21%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.66%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

13.39%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

13.39%

+35.66%