PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ZWG.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.38%17.19%120.26%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZGLD.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и ZWC.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.70

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.45

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.10

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

16.13

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.70

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и ZWC.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-40.57%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.93%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-16.43%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.31%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.76%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.72%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и ZWC.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.60%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

10.16%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

10.08%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

15.04%

+34.01%