PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с ZDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с ZDI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).

ZWG.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и ZDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и ZDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.38%17.19%92.09%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 6.64%.

ZWG.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.79%
1 год
8.49%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

BMO International Dividend ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZEB.TOZWG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и ZDI.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDI.TO в 0.44%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOZDI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.22

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.70

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.64

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

6.45

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. ZDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZDI.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и ZDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOZDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и ZDI.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и ZDI.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ZDI.TO в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и ZDI.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и ZDI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOZDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-33.89%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.30%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-18.97%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.76%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.89%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.87%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и ZDI.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 4.06%, в то время как у BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOZDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.83%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.99%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.48%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

12.92%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

15.74%

+22.77%