PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

ZWG.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%5.40%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и UMAX.TO

И ZWG.TO, и UMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.63

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.26

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.98

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

9.14

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.63

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.95

-0.48

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и UMAX.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-10.09%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.23%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.83%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.05%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.35%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и UMAX.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.12%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

4.70%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

7.74%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

8.66%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

8.66%

+40.39%