PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWG.TO с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWG.TO (BMO Global High Dividend Covered Call ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWG.TO returned 16.17%/yr vs 25.62%/yr for IDVO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWG.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 16.58%.

ZWG.TO

1 день
0.60%
1 месяц
7.11%
С начала года
12.13%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.47%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.87%
1 месяц
4.08%
С начала года
16.58%
6 месяцев
14.92%
1 год
38.56%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		12.13%7.31%21.47%9.25%8.06%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		16.58%30.20%19.62%14.94%9.12%

Correlation

The correlation between ZWG.TO and IDVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.52

The correlation between ZWG.TO and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWG.TO и IDVO

Секторы
ZWG.TO
IDVO

Технологии

25.3%
8.7%

Финансовые услуги

20.9%
18.3%

Здравоохранение

11.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.5%

Энергетика

8.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.1%

Промышленность

5.2%
9.8%

Сырьевые материалы

4.5%
15.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

ZWG.TO
25.3%
IDVO
8.7%

Финансовые услуги

ZWG.TO
20.9%
IDVO
18.3%

Здравоохранение

ZWG.TO
11.2%
IDVO
8.3%

Потребительский защитный сектор

ZWG.TO
9.1%
IDVO
7.5%

Энергетика

ZWG.TO
8.9%
IDVO
12.1%

Потребительский циклический сектор

ZWG.TO
8.6%
IDVO
4.2%

Коммуникационные услуги

ZWG.TO
6.2%
IDVO
9.1%

Промышленность

ZWG.TO
5.2%
IDVO
9.8%

Сырьевые материалы

ZWG.TO
4.5%
IDVO
15.7%

Недвижимость

ZWG.TO

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

ZWG.TO

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

ZWG.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.63

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.51

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.85

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

15.73

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.77

-1.56

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и IDVO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWG.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-15.82%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-10.07%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-15.82%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.71%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.46%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и IDVO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 4.12%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWG.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.95%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.32%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.75%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

14.01%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.90%

14.01%

+225.89%

Сравнение комиссий ZWG.TO и IDVO

И ZWG.TO, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и IDVO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		5.84%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%

Часто задаваемые вопросы

ZWG.TO and IDVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWG.TO and IDVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

They also come from different issuers: BMO and Amplify.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWG.TO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор