PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

ZWG.TO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%8.06%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		9.77%30.20%19.62%14.94%9.12%
Разные валюты инструментов

ZWG.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 9.77%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.77%
6 месяцев
12.36%
1 год
33.73%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий ZWG.TO и IDVO

И ZWG.TO, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.95

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.52

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.66

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.02

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.95

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.73

-1.26

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и IDVO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и IDVO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и IDVO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-15.46%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.81%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.42%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.31%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и IDVO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.22%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.18%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

17.36%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

13.93%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

13.93%

+35.12%