PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

ZWEN.TO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и XLE

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.77%6.74%10.43%2.68%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		39.78%2.93%14.63%-7.16%
Разные валюты инструментов

ZWEN.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 31.77%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 39.78%.

ZWEN.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
12.19%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.76%
1 год
29.50%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.24%
1 месяц
12.44%
С начала года
39.78%
6 месяцев
39.09%
1 год
30.81%
3 года*
18.84%
5 лет*
26.57%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XBM.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий ZWEN.TO и XLE

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.62

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.65

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

3.53

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.44

+0.46

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и XLE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и XLE

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.38%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и XLE

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки XLE в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-71.26%

+52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-18.79%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.08%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-18.05%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

7.14%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и XLE

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.12%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.52%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.99%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

24.92%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

24.06%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

27.13%

-9.37%