PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с XBM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO).

ZWEN.TO и XBM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. XBM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и XBM.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		13.99%50.69%5.96%-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у XBM.TO с доходностью 13.99%.

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBM.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-10.91%
С начала года
13.99%
6 месяцев
31.95%
1 год
78.90%
3 года*
20.16%
5 лет*
17.66%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XIC.TOXBM.TO с IAU

Сравнение комиссий ZWEN.TO и XBM.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XBM.TO в 0.60%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOXBM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.54

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.36

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

12.31

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа XBM.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOXBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.07

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.21

+0.64

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и XBM.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и XBM.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности XBM.TO в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.75%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и XBM.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и XBM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-67.40%

+48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-23.88%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-11.19%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-26.05%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и XBM.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.77%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

15.32%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

28.59%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

38.31%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

32.77%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

32.66%

-14.87%