BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Covered Call Energy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) показал доход в 31.77% с начала года и 29.50% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 26 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ZWEN.TO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.5%.

BMO Covered Call Energy ETF: годовая альфа составляет 8.94%, бета — 0.45, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 27.01.2023.

• Этот ETF участвовал в 36.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -60.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZWEN.TO составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZWEN.TO имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Covered Call Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Covered Call Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Covered Call Energy ETF показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Covered Call Energy ETF составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.