PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ZWEN.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.77%6.74%10.43%2.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.08%12.32%35.62%18.56%
Разные валюты инструментов

ZWEN.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%.

ZWEN.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
12.19%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.76%
1 год
29.50%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с XBM.TOZWEN.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ZWEN.TO и SPY

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.75

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.15

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.15

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.29

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.75

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.05

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и SPY

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.38%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и SPY

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-55.19%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-12.05%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.53%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.09%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.54%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и SPY

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.12%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.19%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.56%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

18.83%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.15%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.20%

+1.56%