PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с CIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с CIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO).

ZWEN.TO и CIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. CIF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и CIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и CIF.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.77%6.74%10.43%2.68%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		15.08%14.45%25.40%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у CIF.TO с доходностью 15.08%.

ZWEN.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
12.19%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.76%
1 год
29.50%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIF.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
15.08%
6 месяцев
9.29%
1 год
34.93%
3 года*
22.51%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TOZWEN.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с URACIF.TO с FXAIXCIF.TO с CWW.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и CIF.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CIF.TO в 0.72%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOCIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.01

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.53

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.20

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

11.47

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. CIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIF.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и CIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOCIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.38

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и CIF.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и CIF.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности CIF.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.38%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.92%2.05%2.84%2.36%2.53%2.24%2.06%1.83%2.45%2.27%1.81%2.41%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и CIF.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и CIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOCIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-42.37%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-11.10%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.13%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.70%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.10%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и CIF.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.12%, в то время как у iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOCIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.40%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.05%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

17.49%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.32%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.58%

+1.18%