PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZWE.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.66% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZCN.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.29

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.89

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.22

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

14.47

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.29

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZCN.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-37.18%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.02%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-16.25%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-37.18%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.29%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.80%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZCN.TO

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.55% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.62%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.90%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.29%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.01%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.96%

+0.51%