PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с TILV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).

ZWE.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и TILV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%9.41%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.50%.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и TILV.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TILV.TO в 0.40%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.68

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.24

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.59

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

9.68

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TILV.TO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и TILV.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TILV.TO в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и TILV.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и TILV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-26.64%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.11%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-16.32%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.87%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.31%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и TILV.TO

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.06%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.78%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.51%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.88%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

11.57%

+3.90%