PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с RIDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с RIDH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO).

ZWE.TO и RIDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и RIDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и RIDH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		8.77%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.74%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у RIDH.TO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям RIDH.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.69% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

RIDH.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.77%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.79%
3 года*
24.73%
5 лет*
18.08%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и RIDH.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RIDH.TO в 0.54%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TORIDH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.08

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.87

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.90

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

13.45

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. RIDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RIDH.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и RIDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TORIDH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.08

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и RIDH.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и RIDH.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности RIDH.TO в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.00%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и RIDH.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и RIDH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TORIDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-34.34%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.77%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-14.33%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.34%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.47%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.16%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и RIDH.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TORIDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.05%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.98%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.34%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.45%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.88%

-0.41%