PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWE.TO с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWE.TO (BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - ZWE.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BMO, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. ZWE.TO is actively managed, while REET is passively managed. Over the past 10 years, ZWE.TO returned 8.37%/yr vs 4.98%/yr for REET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZWE.TO charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWE.TO торгуется в CAD, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции ZWE.TO превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 8.37% против 4.98% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
2.85%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.24%
3 года*
10.29%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.37%

REET

1 день
1.14%
1 месяц
1.88%
С начала года
10.69%
6 месяцев
8.96%
1 год
15.15%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		4.91%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
REET
iShares Global REIT ETF		10.69%3.02%11.47%7.85%-18.69%31.24%-12.00%18.30%2.76%0.63%

Correlation

The correlation between ZWE.TO and REET is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ZWE.TO и REET

Секторы
ZWE.TO
REET

Финансовые услуги

22.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Промышленность

10.6%

-

Энергетика

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Технологии

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Недвижимость

-

99.8%

Финансовые услуги

ZWE.TO
22.4%
REET
0.2%

Потребительский циклический сектор

ZWE.TO
10.9%
REET

-

Здравоохранение

ZWE.TO
10.8%
REET

-

Промышленность

ZWE.TO
10.6%
REET

-

Энергетика

ZWE.TO
10.3%
REET

-

Потребительский защитный сектор

ZWE.TO
8.8%
REET

-

Сырьевые материалы

ZWE.TO
8.5%
REET

-

Технологии

ZWE.TO
6.2%
REET

-

Коммуникационные услуги

ZWE.TO
5.8%
REET

-

Коммунальные услуги

ZWE.TO
5.7%
REET

-

Недвижимость

ZWE.TO

-

REET
99.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

ZWE.TO vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.29

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.78

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.94

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

5.90

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и REET

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки REET в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWE.TOREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-39.42%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.83%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-15.08%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-25.95%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-39.42%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.11%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.17%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.58%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и REET

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWE.TOREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.68%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.80%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.81%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

16.77%

-1.37%

Сравнение комиссий ZWE.TO и REET

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и REET

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности REET в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.68%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZWE.TO and REET have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for ZWE.TO.

ZWE.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while REET is REIT. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWE.TO and 0.14% for REET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWE.TO и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор