PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.91%/yr vs 7.66%/yr for XBAL.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XBAL.TO по среднегодовой доходности: 12.91% против 7.66% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.12%
1 месяц
9.00%
С начала года
21.70%
6 месяцев
22.52%
1 год
56.56%
3 года*
27.54%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.91%

XBAL.TO

1 день
0.53%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.15%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		21.70%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		7.90%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%15.34%-2.73%5.55%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and XBAL.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г.

0.51

The correlation between ZWB.TO and XBAL.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и XBAL.TO

Секторы
ZWB.TO
XBAL.TO

Финансовые услуги

100.0%
20.5%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

7.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

12.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
XBAL.TO
20.5%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

XBAL.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

XBAL.TO
6.4%

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

XBAL.TO
8.0%

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

XBAL.TO
4.6%

Энергетика

ZWB.TO

-

XBAL.TO
7.5%

Здравоохранение

ZWB.TO

-

XBAL.TO
6.6%

Промышленность

ZWB.TO

-

XBAL.TO
12.4%

Недвижимость

ZWB.TO

-

XBAL.TO
2.3%

Технологии

ZWB.TO

-

XBAL.TO
21.6%

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

XBAL.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWB.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
1.97

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.81
2.76

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.36

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.27

2.84

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.63

11.82

+20.80

ZWB.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-28.55%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.06%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-9.34%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-17.10%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-20.93%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.35%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.46%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и XBAL.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.49%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.46%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

8.76%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

8.84%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

9.78%

+5.90%

Сравнение комиссий ZWB.TO и XBAL.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XBAL.TO в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.11%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.79%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while XBAL.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.20% for XBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор