Сравнение ZWB.TO с UTES.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, ZWB.TO returned 59.36% vs 27.63% for UTES.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 14.90%.
ZWB.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.27%
UTES.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 25.65% | 34.91% | 8.90% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.90% | 18.66% | -4.15% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and UTES.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between ZWB.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
UTES.TO
Сравнение ZWB.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWB.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.52 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 4.34 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.24 | 13.74 | +20.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и UTES.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -10.19% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.39% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.62% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -2.55% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.02% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и UTES.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 3.37%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.57% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.54% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 9.60% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.07% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 11.07% | +4.60% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и UTES.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности UTES.TO в 17.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.13% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.64% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and UTES.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for ZWB.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор