PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с XDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

ZVU.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и XDU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-1.03%15.73%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 6.38%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и XDU.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.37

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.58

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.38

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

1.10

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.37

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и XDU.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XDU.TO в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и XDU.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-26.12%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.38%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-16.69%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.38%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.90%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.94%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и XDU.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.44%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.79%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

14.63%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

12.10%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

14.99%

+2.77%