Сравнение ZVRA с SII
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ZVRA returned 1.15%/yr vs 25.95%/yr for SII. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у SII с доходностью 7.75%.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам ZVRA и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 131.02% |
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between ZVRA and SII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
SII:
$2.71B
ZVRA:
$2.15
SII:
$3.62
ZVRA:
5.60
SII:
29.00
ZVRA:
5.69
SII:
6.50
ZVRA:
3.52
SII:
5.10
ZVRA:
$122.29M
SII:
$377.77M
ZVRA:
$104.94M
SII:
$278.09M
ZVRA:
$149.15M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. SII — Ранг доходности на риск
ZVRA
SII
Сравнение ZVRA c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.11 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.72 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и SII
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -47.81% | -51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -37.32% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -37.32% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -47.81% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -36.75% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -21.26% | -65.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 15.27% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и SII
Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 13.07%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 14.08% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 42.12% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 49.15% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 38.23% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 37.98% | +42.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и SII
ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and SII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор