Сравнение ZVRA с EDD
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 5.79%/yr for EDD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: -16.18% против 5.79% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
EDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам ZVRA и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.19% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Correlation
The correlation between ZVRA and EDD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. EDD — Ранг доходности на риск
ZVRA
EDD
Сравнение ZVRA c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.80 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 5.79 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и EDD
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и EDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -59.38% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -17.67% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -17.67% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -32.04% | -31.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -42.70% | -55.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -2.50% | -94.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -24.10% | -62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 5.48% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и EDD
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 5.28% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 13.71% | +26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 16.67% | +44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 15.54% | +44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 17.67% | +63.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и EDD
ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.79% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and EDD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs EDD's -59.38%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор