PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-14.20%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%33.71%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.54% против 16.72% соответственно.

ZVNBX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.35%
3 года*
16.55%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
14.54%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с DFUSZVNBX с DFUSXZVNBX с SPYZVNBX с FXH
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ZVNBX и EFCNX

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund

Доходность на риск

ZVNBX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.39

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.36

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.85

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

3.04

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.39

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и EFCNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и EFCNX

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.47%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и EFCNX

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-38.34%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-7.95%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-38.34%

-24.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

-38.34%

-27.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

0.00%

-27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-8.74%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

7.45%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и EFCNX

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

0.00%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

4.59%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

22.11%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

23.12%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

22.84%

+9.47%