Сравнение ZVGNX с FUMIX
ZVGNX (Zevenbergen Genea Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ZVGNX returned 1.47%/yr vs 17.68%/yr for FUMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVGNX charges 1.30%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности ZVGNX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVGNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 30.85%.
ZVGNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 19.80%
FUMIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 30.85%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVGNX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 1.12% | 15.60% | 34.37% | 71.41% | -58.89% | -4.33% | 144.29% | 28.33% | 10.78% | 34.53% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 30.85% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between ZVGNX and FUMIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between ZVGNX and FUMIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVGNX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
ZVGNX
FUMIX
Сравнение ZVGNX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVGNX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.73 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 16.72 | -16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVGNX и FUMIX
Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVGNX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -33.36% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -10.99% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -19.90% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | -27.66% | -38.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | 0.00% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -6.29% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.44% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVGNX и FUMIX
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVGNX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.72% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 16.07% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 18.43% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 21.38% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 21.83% | +13.59% |
Сравнение комиссий ZVGNX и FUMIX
ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVGNX и FUMIX
ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.12% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
ZVGNX Zevenbergen Genea Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVGNX and FUMIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVGNX has higher volatility (10.02%) compared to FUMIX (7.72%). In terms of maximum drawdown, ZVGNX dropped -68.81% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVGNX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор