PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVGNX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVGNX с FCGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVGNX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		-18.30%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%51.69%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-1.06%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ZVGNX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.20% против 22.14% соответственно.

ZVGNX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-23.12%
1 год
7.14%
3 года*
18.98%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
17.20%

FCGSX

1 день
1.47%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.75%
1 год
39.30%
3 года*
29.53%
5 лет*
15.22%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Genea Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с ZVNBXZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOOZVGNX с BBLIXZVGNX с CHASXZVGNX с FSPGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий ZVGNX и FCGSX

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

ZVGNX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVGNXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.70

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.39

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.19

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

14.27

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVGNX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVGNXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.70

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.65

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и FCGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и FCGSX

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.59%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и FCGSX

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVGNXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-38.77%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-10.42%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-38.77%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

-38.77%

-30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-5.07%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-7.05%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

2.93%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и FCGSX

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVGNXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

8.18%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

14.45%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.09%

24.17%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

23.69%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

23.19%

+12.03%