Сравнение ZVC.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
ZVC.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и XUS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.62% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | -3.09% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.
ZVC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
XUS.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и XUS.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
XUS.TO
Сравнение ZVC.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 0.75 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.13 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.19 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 4.47 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.75 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и XUS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.30% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и XUS.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XUS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -27.23% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.50% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -21.85% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.07% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.49% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.33% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.38%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.14% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.38% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 18.33% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.93% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.49% | +0.93% |