Сравнение ZVC.TO с XDU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).
ZVC.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и XDU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.52% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 6.38% | 2.42% | 14.09% | 3.53% | 1.36% | 20.68% | -1.03% | 15.73% | 3.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZVC.TO показывает доходность 6.52%, а XDU.TO немного ниже – 6.38%.
ZVC.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- —
XDU.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и XDU.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
XDU.TO
Сравнение ZVC.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | XDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.37 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 0.58 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.38 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 1.10 | +17.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.37 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.68 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и XDU.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и XDU.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XDU.TO в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.34% | 2.46% | 2.12% | 2.31% | 2.05% | 2.06% | 2.72% | 2.31% | 2.27% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и XDU.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XDU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -26.12% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.38% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.69% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.38% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.90% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.94% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и XDU.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.44% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.79% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 14.63% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.10% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.99% | +2.43% |