PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVC.TO с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZVC.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZVC.TO returned 16.58%/yr vs 15.20%/yr for IDV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZVC.TO charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZVC.TO торгуется в CAD, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 13.97%.

ZVC.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.76%
С начала года
16.95%
6 месяцев
17.77%
1 год
45.07%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
1.72%
С начала года
13.97%
6 месяцев
14.82%
1 год
39.02%
3 года*
26.67%
5 лет*
15.20%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и IDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		16.95%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.97%45.18%12.93%7.89%0.27%10.99%-7.53%17.48%-3.90%

Correlation

The correlation between ZVC.TO and IDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.37

The correlation between ZVC.TO and IDV shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZVC.TO и IDV

Секторы
ZVC.TO
IDV

Финансовые услуги

37.6%
30.1%

Энергетика

19.2%
15.6%

Сырьевые материалы

15.5%
5.8%

Промышленность

9.9%
6.7%

Технологии

8.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.0%

Недвижимость

0.2%
2.4%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

ZVC.TO
37.6%
IDV
30.1%

Энергетика

ZVC.TO
19.2%
IDV
15.6%

Сырьевые материалы

ZVC.TO
15.5%
IDV
5.8%

Промышленность

ZVC.TO
9.9%
IDV
6.7%

Технологии

ZVC.TO
8.2%
IDV
0.9%

Потребительский циклический сектор

ZVC.TO
4.2%
IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

ZVC.TO
2.5%
IDV
7.2%

Коммунальные услуги

ZVC.TO
2.0%
IDV
11.8%

Коммуникационные услуги

ZVC.TO
0.7%
IDV
10.0%

Недвижимость

ZVC.TO
0.2%
IDV
2.4%

Здравоохранение

ZVC.TO

-

IDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VDY.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

ZVC.TO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
3.31

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.94
4.28

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.62

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

4.77

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.95

19.12

+17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа IDV равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

3.31

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и IDV

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки IDV в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVC.TOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-37.10%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-8.21%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-12.21%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-22.87%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.27%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.05%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и IDV

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 3.17%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVC.TOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.87%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.91%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.83%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

12.42%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.06%

+2.23%

Сравнение комиссий ZVC.TO и IDV

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и IDV

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		1.94%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZVC.TO and IDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZVC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZVC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

ZVC.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while IDV is Global Equities. ZVC.TO tracks MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZVC.TO and 0.49% for IDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор