Сравнение ZUT.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZUT.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 16.20% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 5.45% | 28.15% | 35.59% | -8.02% | 8.46% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -2.67% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.46% соответственно.
ZUT.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.46%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUT.TO и ZSP.TO
ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
ZSP.TO
Сравнение ZUT.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUT.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.77 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.15 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.12 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.16 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUT.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.77 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.08 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ZUT.TO и ZSP.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.91% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.86% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUT.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -26.94% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -12.43% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -22.25% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -26.94% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.37% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.34% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.72%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.13% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.36% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 18.34% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.97% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.37% | +0.11% |