PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с XGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с XGI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO).

ZUT.TO и XGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и XGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		4.96%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у XGI.TO с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям XGI.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.64% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

XGI.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.21%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с SPGIXGI.TO с CEW.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с XEQT.TOXGI.TO с ZDJ.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и XGI.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XGI.TO в 0.68%.

XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. XGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c XGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOXGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.38

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.01

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.14

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.54

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. XGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа XGI.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и XGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOXGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.38

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и XGI.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и XGI.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XGI.TO в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.47%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и XGI.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки XGI.TO в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOXGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-41.43%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.09%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-23.04%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-41.43%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.96%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.03%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и XGI.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.72%, в то время как у iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOXGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.54%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.28%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

18.33%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.14%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.76%

-2.28%