Сравнение XGI.TO с SPGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и S&P Global Inc. (SPGI).
XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XGI.TO и SPGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGI.TO и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.26% | 20.93% | 16.18% | 21.83% | -8.79% | 17.71% | 4.62% | 26.37% | -13.97% | 20.21% |
SPGI S&P Global Inc. | -17.32% | 0.86% | 23.72% | 29.87% | -23.28% | 43.38% | 19.34% | 54.29% | 9.97% | 49.17% |
Разные валюты инструментов
XGI.TO торгуется в CAD, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGI.TO показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции XGI.TO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 11.24% против 17.52% соответственно.
XGI.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.24%
SPGI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -18.44%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGI.TO vs. SPGI — Ранг доходности на риск
XGI.TO
SPGI
Сравнение XGI.TO c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGI.TO | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.62 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.66 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.54 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -1.39 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGI.TO | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.62 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XGI.TO и SPGI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGI.TO и SPGI
Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPGI в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.52% | 1.54% | 2.69% | 1.24% | 1.34% | 0.90% | 0.96% | 1.30% | 1.88% | 1.12% | 1.35% | 1.41% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок XGI.TO и SPGI
Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки SPGI в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и SPGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGI.TO | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -74.67% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -30.48% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.04% | -39.76% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -39.76% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -24.15% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -15.16% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 12.10% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGI.TO и SPGI
Текущая волатильность для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) составляет 6.67%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGI.TO | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 23.72% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 29.73% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 23.23% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 24.64% | -5.91% |