PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGI.TO с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGI.TO с SPGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) is Industrials Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XGI.TO returned 12.01%/yr vs 16.09%/yr for SPGI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGI.TO торгуется в CAD, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции XGI.TO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.01% против 16.09% соответственно.

XGI.TO

1 день
0.83%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.82%
1 год
22.09%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.01%

SPGI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-17.02%
1 год
-17.81%
3 года*
4.91%
5 лет*
5.18%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGI.TO и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		10.78%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%20.21%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.12%0.86%23.72%29.87%-23.28%43.38%19.34%54.29%9.97%49.17%

Correlation

The correlation between XGI.TO and SPGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.25

The correlation between XGI.TO and SPGI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с CEW.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с ZUT.TOXGI.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

XGI.TO vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGI.TOSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.65

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.70

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.56

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-1.13

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGI.TOSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.65

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и SPGI

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки SPGI в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGI.TOSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-34.84%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-31.69%

+19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-31.69%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-34.84%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-34.84%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-25.88%

+24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.40%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

15.75%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и SPGI

Текущая волатильность для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) составляет 4.92%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGI.TOSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.51%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

24.07%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

27.65%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

23.35%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

24.73%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и SPGI

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.39%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%

Часто задаваемые вопросы

XGI.TO and SPGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGI.TO и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор