Сравнение XGI.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

XGI.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGI.TO и CEW.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	1.26%	20.93%	16.18%	21.83%	-8.79%	17.71%	4.62%	26.37%	-13.97%	20.21%
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	-0.53%	32.58%	29.48%	17.04%	-6.85%	29.26%	-0.63%	25.38%	-12.85%	11.88%

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции XGI.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.75% соответственно.

XGI.TO

1 день: 1.73%

1 месяц: -9.98%

С начала года: 1.26%

6 месяцев: 5.24%

1 год: 21.43%

3 года*: 17.33%

5 лет*: 10.78%

10 лет*: 11.24%

CEW.TO

1 день: 2.37%

1 месяц: -2.95%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 9.23%

1 год: 32.00%

3 года*: 24.23%

5 лет*: 15.52%

10 лет*: 13.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с XGI.TO:

XGI.TO с SPGI XGI.TO с XUU.TO XGI.TO с CIF.TO XGI.TO с XDIV.TO XGI.TO с XEQT.TO XGI.TO с ZDJ.TO XGI.TO с ZUT.TO

Часто сравнивают с CEW.TO:

CEW.TO с XFN.TO CEW.TO с XDIV.TO CEW.TO с BMO CEW.TO с RY.TO CEW.TO с TEC.TO CEW.TO с SPY CEW.TO с VOO

Сравнение комиссий XGI.TO и CEW.TO

XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CEW.TO в 0.61%.

XGI.TO

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

CEW.TO

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Доходность на риск

XGI.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEW.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XGI.TO	CEW.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	2.39	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	3.04	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.47	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	3.44	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.29	13.20	-6.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XGI.TO	CEW.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.20	2.39	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	1.17	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.81	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.55	+0.06

Корреляция

Корреляция между XGI.TO и CEW.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CEW.TO в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	1.52%	1.54%	2.69%	1.24%	1.34%	0.90%	0.96%	1.30%	1.88%	1.12%	1.35%	1.41%
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	2.81%	2.75%	3.32%	3.87%	3.84%	2.93%	3.61%	3.20%	2.95%	2.47%	2.54%	2.74%

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и CEW.TO

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XGI.TO	CEW.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.43%	-53.58%	+12.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.09%	-9.67%	-2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.04%	-22.46%	-0.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.43%	-43.66%	+2.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.22%	-4.35%	-5.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.96%	-7.08%	+2.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	2.52%	+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и CEW.TO

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XGI.TO	CEW.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.67%	5.49%	+1.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.71%	9.40%	+1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.12%	13.49%	+4.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.06%	13.34%	+2.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.73%	16.99%	+1.74%

Сравнение XGI.TO с CEW.TO

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и CEW.TO

Сравнение доходности по годам XGI.TO и CEW.TO

Доходность по периодам

XGI.TO

CEW.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XGI.TO и CEW.TO

Доходность на риск

XGI.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

XGI.TO

CEW.TO

Сравнение XGI.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XGI.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и CEW.TO

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и CEW.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и CEW.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)