PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGI.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGI.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XGI.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGI.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		4.96%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%14.76%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XGI.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.21%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.64%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с SPGIXGI.TO с CEW.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XGI.TO и XEQT.TO

XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XGI.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGI.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.85

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.79

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.98

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGI.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между XGI.TO и XEQT.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.47%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGI.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-29.74%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.78%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-19.56%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.27%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.20%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.64%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и XEQT.TO

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGI.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.77%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.49%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.99%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.03%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.63%

+3.13%