PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGI.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGI.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XGI.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGI.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.26%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%8.85%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

XGI.TO

1 день
1.73%
1 месяц
-9.98%
С начала года
1.26%
6 месяцев
5.24%
1 год
21.43%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.24%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с SPGIXGI.TO с CEW.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XEQT.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XGI.TO и XDIV.TO

XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XGI.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGI.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.82

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.37

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.78

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

14.46

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGI.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.82

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.52

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между XGI.TO и XDIV.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.52%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, примерно равная максимальной просадке XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGI.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-41.30%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.53%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-17.60%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

0.00%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.32%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.02%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и XDIV.TO

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGI.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.71%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

5.79%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

10.03%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

10.43%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

16.10%

+2.63%