PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGI.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGI.TO с XUU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).

XGI.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGI.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		4.96%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%20.21%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-2.35%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у XUU.TO с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции XGI.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.05% соответственно.

XGI.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.21%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.64%

XUU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.30%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с SPGIXGI.TO с CEW.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с XEQT.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Сравнение комиссий XGI.TO и XUU.TO

XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

XGI.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGI.TOXUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.76

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.15

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.11

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.17

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа XUU.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGI.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.76

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между XGI.TO и XUU.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности XUU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.47%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и XUU.TO

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и XUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGI.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-28.22%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.70%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-23.41%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-28.22%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.53%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.14%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.38%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и XUU.TO

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGI.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.41%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.89%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.83%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.44%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.60%

+2.16%