PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

ZUT.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-2.81%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%17.76%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и VGRO.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

ZUT.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.35

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.87

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.79

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.78

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VGRO.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.35

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и VGRO.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-25.36%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.70%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-17.38%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.41%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.46%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.24%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и VGRO.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеют волатильность 4.72% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.82%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.75%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.91%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.53%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

12.57%

+3.91%