PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с UTIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с UTIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO).

ZUT.TO и UTIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и UTIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и UTIL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-16.53%
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		12.45%19.08%8.82%-1.83%-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у UTIL.TO с доходностью 12.45%.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

UTIL.TO

1 день
0.44%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.45%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.86%
3 года*
11.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с HXT.TOUTIL.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и UTIL.TO

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. UTIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c UTIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOUTIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.49

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

3.20

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

4.02

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

14.53

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. UTIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTIL.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и UTIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOUTIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и UTIL.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и UTIL.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности UTIL.TO в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.52%4.07%4.38%4.45%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и UTIL.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки UTIL.TO в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и UTIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOUTIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-25.61%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.43%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.22%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.81%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и UTIL.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOUTIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.65%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.32%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

10.09%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.47%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

12.47%

+4.01%