Сравнение ZURVY с BRK-B
ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ZURVY returned 17.95%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURVY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZURVY показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.95% против 13.19% соответственно.
ZURVY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.95%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам ZURVY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | -3.99% | 34.63% | 20.17% | 15.48% | 13.77% | 9.57% | 9.42% | 45.86% | 4.06% | 22.48% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ZURVY and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between ZURVY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZURVY:
$99.91B
BRK-B:
$1.05T
ZURVY:
$3.32
BRK-B:
$33.62
ZURVY:
10.43
BRK-B:
14.52
ZURVY:
0.24
BRK-B:
0.56
ZURVY:
0.97
BRK-B:
2.81
ZURVY:
3.50
BRK-B:
1.45
ZURVY:
$102.66B
BRK-B:
$375.39B
ZURVY:
$102.66B
BRK-B:
$94.36B
ZURVY:
$15.13B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURVY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ZURVY
BRK-B
Сравнение ZURVY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURVY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.01 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.03 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURVY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZURVY и BRK-B
Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURVY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -53.86% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -9.42% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -14.95% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -26.58% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.18% | -29.57% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -9.57% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -11.07% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.47% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURVY и BRK-B
Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURVY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.08% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 10.87% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 14.39% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.13% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.43% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURVY и BRK-B
Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 5.50% | 4.47% | 4.79% | 5.12% | 4.52% | 4.90% | 4.83% | 4.62% | 6.33% | 9.41% | 6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZURVY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZURVY и BRK-B
ZURVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ZURVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ZURVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZURVY and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZURVY has higher volatility (6.06%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ZURVY dropped -66.03% vs BRK-B's -53.86%.
ZURVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZURVY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор