Сравнение ZURVY с BRK-B
ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ZURVY returned 19.41%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURVY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZURVY показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.41% против 12.82% соответственно.
ZURVY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 19.41%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам ZURVY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 6.94% | 34.63% | 20.17% | 15.48% | 13.77% | 9.57% | 9.42% | 45.86% | 4.06% | 22.48% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ZURVY and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between ZURVY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZURVY:
$115.16B
BRK-B:
$1.06T
ZURVY:
$3.31
BRK-B:
$33.62
ZURVY:
11.65
BRK-B:
14.60
ZURVY:
0.26
BRK-B:
0.57
ZURVY:
1.08
BRK-B:
2.82
ZURVY:
3.90
BRK-B:
1.46
ZURVY:
$102.66B
BRK-B:
$375.39B
ZURVY:
$102.66B
BRK-B:
$94.36B
ZURVY:
$15.13B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURVY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ZURVY
BRK-B
Сравнение ZURVY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZURVY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.39 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.83 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZURVY и BRK-B
Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURVY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -53.86% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -9.42% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -14.95% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -26.58% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.18% | -29.57% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -11.06% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.49% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURVY и BRK-B
Текущая волатильность для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) составляет 3.41%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURVY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.48% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.07% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 14.55% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.12% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 19.40% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURVY и BRK-B
Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 4.94% | 4.47% | 4.79% | 5.12% | 4.52% | 4.90% | 4.83% | 4.62% | 6.33% | 9.41% | 6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZURVY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZURVY и BRK-B
ZURVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ZURVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ZURVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZURVY and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.48%) compared to ZURVY (3.41%). In terms of maximum drawdown, ZURVY dropped -66.03% vs BRK-B's -53.86%.
ZURVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZURVY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор