Сравнение TPB с PM
TPB (Turning Point Brands, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TPB returned 25.38%/yr vs 11.09%/yr for PM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPB и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPB показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции TPB превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 25.38% против 11.09% соответственно.
TPB
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 60.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 25.38%
PM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам TPB и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | -19.06% | 81.04% | 130.09% | 23.06% | -42.19% | -14.79% | 57.08% | 5.63% | 29.57% | 72.88% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.07% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TPB and PM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TPB:
$1.71B
PM:
$273.48B
TPB:
$3.04
PM:
$7.12
TPB:
28.88
PM:
24.59
TPB:
0.52
PM:
2.67
TPB:
3.47
PM:
6.58
TPB:
$480.90M
PM:
$41.49B
TPB:
$273.00M
PM:
$27.93B
TPB:
$102.45M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPB vs. PM — Ранг доходности на риск
TPB
PM
Сравнение TPB c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turning Point Brands, Inc. (TPB) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPB | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.03 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TPB и PM
Максимальная просадка TPB за все время составила -72.75%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPB и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.75% | -42.87% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.58% | -20.64% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.58% | -20.64% | -29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.15% | -22.78% | -40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.75% | -42.87% | -29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.63% | -8.79% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -10.03% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 10.77% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPB и PM
Turning Point Brands, Inc. (TPB) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что TPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 9.51% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.18% | 20.94% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.78% | 27.55% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 22.69% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 24.43% | +23.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPB и PM
Дивидендная доходность TPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PM в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.29% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TPB Turning Point Brands, Inc. | 0.35% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPB и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Turning Point Brands, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPB и PM
TPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.30M при выручке в 124.28M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.48M при выручке в 124.28M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.94M при выручке в 124.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TPB and PM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPB has higher volatility (14.50%) compared to PM (9.51%). In terms of maximum drawdown, TPB dropped -72.75% vs PM's -42.87%.
TPB currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPB и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор