PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с VHT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

ZUH.TO и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-5.48%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-3.76%10.16%11.48%0.26%1.12%19.48%16.29%15.88%14.54%15.41%
Разные валюты инструментов

ZUH.TO торгуется в CAD, в то время как VHT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 5.69% против 10.45% соответственно.

ZUH.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.41%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
5.69%

VHT

1 день
2.13%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
5.81%
1 год
1.21%
3 года*
7.17%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TOZUH.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH

Сравнение комиссий ZUH.TO и VHT

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.07

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.21

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.18

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

0.32

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.93

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и VHT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и VHT

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VHT в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.58%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.73%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и VHT

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VHT в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-39.12%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.40%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-17.71%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-28.85%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.82%

-8.05%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-5.98%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.96%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и VHT

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.14%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.95%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

17.72%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.89%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.02%

+2.51%