PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с XHC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

ZUH.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-3.34%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у XHC.TO с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям XHC.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 7.71% соответственно.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

XHC.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
3.62%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TOZUH.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с IHI

Сравнение комиссий ZUH.TO и XHC.TO

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.

XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.21

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.42

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.24

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

0.50

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и XHC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XHC.TO в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.94%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и XHC.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-27.28%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.85%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-18.81%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-27.28%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-7.54%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.81%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.68%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и XHC.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.94%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.24%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.42%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.69%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.72%

+2.81%