PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

ZUH.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и HHL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям HHL.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 7.56% соответственно.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TOZUH.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с HYLD.TO

Сравнение комиссий ZUH.TO и HHL.TO

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.19

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.07

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

-0.15

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и HHL.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и HHL.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-26.70%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.87%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-16.01%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-26.70%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-8.49%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.17%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.17%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и HHL.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.50%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.54%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.95%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.86%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.72%

+2.81%