PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

ZUH.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-5.60%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%7.03%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью -2.07%.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TOZUH.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с CWIN.TO

Сравнение комиссий ZUH.TO и LMAX.TO

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LMAX.TO в 0.65%.

LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.07

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.19

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

-0.34

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа LMAX.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и LMAX.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-15.87%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.62%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-6.93%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.90%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.13%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и LMAX.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.06%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.66%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.64%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.70%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

13.70%

+4.83%